SEMAINE D'ETUDE SUR LE ROLE DE L’ ANALYSE ECONOMETRIQUE ETC.

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NTRODUCTION

La programmation économique nous amène souvent à considérer
 des problèmes d’optimisation portant sur plusieurs périodes.
 En particulier, tout choix d’investissements suppose la
prise en compte des conséquences futures de nos décisions présentes.
 Les modèles économétriques qui servent à éclairer ce
choix font donc intervenir un nombre plus ou moins élevé de
périodes.
Or il subsiste d’importantes lacunes dans l’étude théorique
de ces problèmes d’optimisation intertemporelle. Par manque
de principes bien établis, le praticien qui doit choisir et résoudre
un modèle hésite souvent sur les formalisations et sur les hypothèses
 simplificatrices à retenir. Il connaît mal, notamment, le
caractère plus ou moins limitatif des conditions terminales qu’il
est amené à poser.
Le présent mémoire a pour objectif d’aider à l’édification
d’une théorie qui puisse servir de guide aux travaux de programmation.
 Afin d’éliminer à ce stade des complications qui
ne sont pas inhérentes à l’optimisation intertemporelle, je me
contenterai d’une formalisation purement globale dans laquelle
existera un seul bien produit. En revanche, j'introduirai une
suite illimitée de périodes de manière à n’imposer a priori
aucune condition terminale et à éviter ainsi un certain arbitraire


(!) Les recherches qui ont abouti à ce texte ont fait l'objet de conférences
à l’Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique
ainsi au’à l’Ecale Pratinue des Hautes Etudes en mai et juin 1063

Malinvaud - pag. a